AI가 금융권의 신용평가 방식도 바꾸고 있다. 획일적인 신용점수 중심 평가에서 벗어나 실제 상환 행동과 다양한 금융 데이터를 함께 분석하는 방식이 확산되면서 금융 이력이 부족한 고객에 대한 평가 정확도를 높이려는 시도가 이어지고 있다.
온라인투자연계금융(P2P금융) 기업 에잇퍼센트는 자체 개발한 5세대 신용평가모형 ‘E-index 5.0’을 개인신용대출 상품에 적용했다.
에잇퍼센트, 5세대 신용평가모형 적용…AI로 포용금융 인프라 확장 (자료 제공: 에잇퍼센트)
신용점수 밖의 상환 가능성까지 분석
E-index 5.0은 약 720만 건의 개인신용 심사 데이터를 기반으로 개발됐다. 대출 승인 고객뿐 아니라 심사 탈락 고객, 중도상환 고객, 연체 이후 상환을 회복한 고객 등 다양한 상환 행동 데이터를 AI 학습에 반영해 실제 상환 가능성을 보다 정교하게 예측하도록 설계됐다.
이번 모델은 머신러닝 기반 ‘정보 선택 엔진’을 적용해 설명력이 낮거나 중복되는 정보를 줄인 것이 특징이다. 이를 통해 기존 모델보다 심사 변수는 약 70% 줄이면서도 예측 성능은 유지했다. 연산 부담을 낮춰 자동심사 속도와 안정성을 높이는 효과도 기대된다.
중·저신용자 평가 성능도 개선됐다. 에잇퍼센트는 금융거래 이력이 부족한 사회초년생과 프리랜서, 긱워커 등 기존 신용점수만으로 평가하기 어려운 고객의 상환 가능성을 AI 기반으로 분석할 수 있도록 모델을 고도화했다.
내부 시뮬레이션에서는 기존 CB 신용점수만 활용한 방식보다 중·저신용 고객의 상환역량 변별력이 21.3% 향상됐으며, 전체 고객 기준으로도 8.2% 개선된 것으로 나타났다.
에잇퍼센트는 이번 모델을 저축은행과 상호금융 등 기관투자 확대를 위한 핵심 인프라로 활용할 계획이다.
기관투자가 확대될수록 대규모 대출을 안정적으로 심사하고 리스크를 관리할 수 있는 시스템이 중요해지는 만큼, AI 기반 자동심사 체계를 통해 중금리 대출 공급 역량도 높인다는 전략이다.
에잇퍼센트는 2022년 ‘E-index 2.5’를 시작으로 머신러닝을 강화한 3.0, 자체 상환 데이터를 반영한 4.0을 거쳐 이번 5.0까지 신용평가모형을 지속적으로 고도화해왔다.
AI 기술이 금융 심사의 핵심 인프라로 자리 잡으면서 단순 신용점수를 넘어 실제 상환 가능성을 정밀하게 분석하는 신용평가 모델의 활용도도 더욱 확대될 것으로 전망된다.
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